Индикатор опционных уровней для МТ4

Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

• Строить торговлю на реальных рыночных данных всегда правильнее и выгоднее, чем довольствоваться догадками или полагаться на интуицию.
• Окончательное объединение было оформлено 22 августа года.
• Для каждого инструмента коэффициенты конвертации котировок будут различаться.
• И наш Вам совет — идите прямо сейчас изучать тонны литературы, записывайтесь к нам на обучение Форекс , просматривайте сотни видео, так как опционные уровни.
• Если указано FINAL, значит, отчет содержит все обработанные сделки.

Вполне возможно, что отрисованные автоматическим советником уровни неправильно подстраиваются под дельту вашего брокера. Создание исчерпывающего руководства по использованию конкретного индикатора опционных уровней не ставилось задачей при написании данной публикации. Потому для настройки программы и правильной интерпретации сигналов следует обратиться к разделу FAQ официальной документации. Если таковой на сайте не имеется, то надежным индикатор считать не стоит.

Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

Конкретные методики торговли на основе анализа ежедневных отчётов биржи раскрываются во время обучения. Таким образом , можно по разным контрактом получить разные значения . Поэтому при выборе контракта используют ближайший к экспирации . После этого сгруппированная информация используется для улучшения качества предоставляемых Вам услуг и разработки новых услуг и продуктов. Такая сгруппированная и неперсонифицированная информация может передаваться третьим сторонам.

Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01. Я показал на примере того как берется исключительно максимальное значение столба и с ним ведется работа. Но помните, что чем каждое последующее значение будут давать более слабый уровень (теоретически). Некоторые уровни по обоим методикам совпадают, что делает их только сильнее. Но в любом случае мы видим, что уровни сильные и мы ждем реакцию рынка на них, ведь для этого есть все предпосылки. CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка.

Как выглядит отчет

Они могут использовать индикатор, не задумываясь о получении статистических данных и проведении математических расчетов. Нужные нам опционные уровни рассчитываются с учетом уровней (или цены исполнения – открытый интерес) Strike опционов. Всю информацию по открытому интересу можно черпать из ежедневных бюллетеней Чикагской Товарной Биржи (СМЕ). Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня.

Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка. Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put.

Индикатор опционных уровней

Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже. В сочетании с фундаментальным и техническим анализома также Price Actionон может недельные уровни опционов в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные. Данная методика расчета уровней не учитывает так недельные уровни опционов форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют.

Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле. Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами «больших денег» и их желанием получить прибыль. В первую очередь при расчёте опционных уровней следует обращать внимание на страйки с большим объёмом, с большими премиями и большим открытым интересом.

Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Но указание номера страницы бюллетеня PG39 остается неизменным, так же, как и название финансового инструмента. Представим, что вы владеете акциями компании XYZ, которые в данный момент стоят 100 долларов за акцию. Вы очень довольны своими инвестициями, но боитесь, что цена акций может снизиться.

Розыск премии в XLS формате выдачи бюллетеня CME

Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни. Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню.

Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются. При покупке опциона покупатель получает право в будущем продать/купить базовый актив – определенные товары, финансовые инструменты. В качестве товара могут выступать драгметаллы, валюта на форекс, акции, топливо, зерно, урожай фруктов/цветов и т.д. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу.

Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Переносим все 4 уровня на живой график и в результате у нас получается 4 сильных уровня. Даже новичку будет видно, что уровни реально сильные — а значит там есть крупные игроки и наша задача только использовать ситуации, которые будут возникать. На рисунке ниже выделены уровни, которые являются наиболее важными с точки зрения объема. 27ой документ предоставляет информацию по CALL контрактам, а 28ой документ — по PUT контрактам.

Расчет уровней для Call-опционов:

Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Опционные уровни сочетаются с фундаментальным/техническим анализом. Они отлично работают с любым другим инструментом, с Price Action, Снайпер Х или любой другой торговой стратегией. Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже. 80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам.

Количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»). Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций. Ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3). Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами.

Индивидуальное обучение Торговля от опционных уровней CME Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, то есть количество изменения цены за определенное время. Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные. Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы. Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты.

Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов. Чтобы на графике можно было построить опционные уровни, необходима свежая информация из каких-либо внешних источников.

Опционные уровни на 7 декабря 2015 по EUR/USD и GBP/USD

Вся эта ручная работа отнимает массу времени и снижает продуктивность труда. Сегодня уже разработаны специальные программы и индикаторы, автоматически выстраивающие на графике опционные уровни. Рассмотрим лишь те из них, что наиболее интересны и просты в использовании. Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put).

Вы должны научиться пользоваться ими, чтобы не только не отдать свои деньги маркетмейкерам, но и заработать с их помощью. Данные об опционах обычно являются скрытыми и, как правило, инсайдерскими и не встречаются в обычных торговых терминалах. Специальные биржи (NYMEX, ICE, NYSE, СМЕ) публикуют данные об открытых ставках после завершения торгового дня в специальных бюллетенях. Информация о прошедшем дне будет использоваться в качестве уровней на следующий торговый день. Открытый интерес — это общая сумма позиций, который были открыты.

Позднее на основании собранной и сгруппированной неперсонифицированной информации мы размещаем или рассылаем рекламу целевой аудитории. Assistant Traders не раскрывает таким рекламодателям или совместным предприятиям персональную информацию о своих Гостях и Членах. Информация о том, как отказаться от Интернет-рекламы Assistant Traders, включается непосредственно в рекламные материалы. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные. Соответственно, такой же принцип и у участников рынка – они вкладывают небольшую сумму, чтобы застраховать свой капитал. Например, какой либо участник использует в своем инвестиционном портфеле один актив, который способен привести к миллионным убыткам, банально изменившись на один пункт.